Загружаю данные
Мои бумаги
Одна бумага в строке: ISIN, дальше через пробел сумма в рублях. Сумма не обязательна, без неё бумаги считаются равными долями.
Что получилось
Позиции
Сдвиг ставки на год
Переоценка считается полным пересчётом потока платежей по сдвинутой доходности, не через дюрацию. У флоатеров цена не двигается, двигается купон. Валютные бумаги рублёвая ставка не трогает вовсе.
Сдвиг курса
Отдельный сценарий, складывать его с процентным нельзя: это разные факторы, и вероятность совместного движения модель не знает.
Размер точки это оборот. Наведите курсор на точку, нажмите чтобы открыть карточку.
Что говорит бэктест
Разобрать вручную
Это не список на покупку, а короткий список на просмотр. Бэктест подтвердил полосу
«дорого» и не подтвердил эту: плюс 0,19 процентного пункта за три месяца при t 0,76, а на годовом
горизонте она уходит в минус из-за длинного левого хвоста. Вдобавок именно здесь чаще попадаются
слабые эмитенты, поэтому качество указано в каждой карточке. Бумага дёшева относительно своего
обычного уровня, и это ровно то же, как выглядит бумага, у которой ухудшился кредит.
Дорого к своей группе и к своей истории
Покрытие
Параметры модели
Кривая ОФЗ
Проверки данных
Проверки идут на каждой сборке витрины. Ошибка блокирует публикацию, предупреждение публикуется вместе с данными и видно здесь.